الاختبار الآلي استراتيجية تجارة

إيجابيات وسلبيات التداول الآلي أنظمة التجار والمستثمرين يمكن أن تتحول دخول الدقيق. خروج وإدارة الأموال القواعد في أنظمة التداول الآلية التي تسمح لأجهزة الكمبيوتر لتنفيذ ومراقبة الصفقات. واحدة من أكبر مناطق الجذب الأتمتة الاستراتيجية هو أنه يمكن أن يستغرق بعض العاطفة من التداول منذ وضعت الصفقات تلقائيا بمجرد استيفاء معايير معينة. هذه المادة سوف أعرض القراء وشرح بعض من مزايا وعيوب، فضلا عن الحقائق، أنظمة التداول الآلي. (للقراءة ذات العلاقة، يرى قوة من الصفقات البرنامج.) ما هي أنظمة التداول الآلي نظام التداول الآلي، كما يشار إلى أنظمة التداول الميكانيكية، تداول حسابي. آلية التداول أو نظام التداول، والسماح للتجار وضع قواعد محددة لكلا تجارة الدخول والخروج التي مبرمجة مرة واحدة، ويمكن تنفيذها تلقائيا عن طريق الكمبيوتر. دخول التجارة وقواعد الخروج يمكن أن يقوم على الشروط البسيطة مثل متوسط ​​كروس تتحرك. أو يمكن أن يكون معقدا الاستراتيجيات التي تتطلب فهما شاملا للغة برمجة معينة لمنصة التداول المستخدم، او خبرة مبرمج المؤهلين. تتطلب أنظمة التداول الآلي عادة استخدام برامج مرتبط إلى وسيط الوصول المباشر. وأي قواعد محددة يجب أن تكون مكتوبة في هذا النظام الأساسي الصورة لغة الملكية. منصة TradeStation، على سبيل المثال، يستخدم لغة البرمجة EasyLanguage منصة NinjaTrader، من ناحية أخرى، يستخدم لغة البرمجة NinjaScript. ويبين الشكل 1 مثال على استراتيجية الآلية التي أدت ثلاث عمليات خلال جلسة التداول. (للقراءة ذات العلاقة، انظر التجارة العالمية وسوق العملات.) الشكل 1: رسم بياني لمدة خمس دقائق من عقد وفاق مع استراتيجية الآلية المطبقة. بعض منصات التداول لديها معالجات بناء استراتيجية التي تسمح للمستخدمين إجراء تحديدات من قائمة المؤشرات الفنية المتاحة عموما لبناء مجموعة من القواعد التي يمكن تداولها تلقائيا. يمكن للمستخدم إنشاء، على سبيل المثال، أن التجارة طويلة وسيتم إدخال مرة واحدة في 50 يوما المتوسط ​​المتحرك الصلبان فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم على الرسم البياني لمدة خمس دقائق صك تجارة معين. كما يمكن للمستخدمين إدخال نوع من النظام (السوق أو الحد، على سبيل المثال)، وعندما سيتم تشغيل التجارة (على سبيل المثال، في ختام شريط أو فتح من شريط المقبل)، أو استخدام منصة الصورة المدخلات الافتراضية. العديد من التجار، ومع ذلك، واختيار لبرنامج مؤشراتها المخصصة الخاصة والاستراتيجيات أو العمل بشكل وثيق مع مبرمج لتطوير النظام. في حين أن هذا يتطلب عادة المزيد من الجهد من استخدام منصة الصورة المعالج، لأنها تتيح قدرا أكبر بكثير من المرونة والنتائج التي يمكن أن يكون أكثر جدوى. (لسوء الحظ، ليس هناك استراتيجية الاستثمار المثالية التي تضمن النجاح. لمزيد من المعلومات، راجع استخدام المؤشرات الفنية لتطوير استراتيجيات التداول.) مرة واحدة وقد تم وضع القواعد، يمكن للكمبيوتر مراقبة الأسواق للعثور على شراء أو بيع الفرص على أساس التداول مواصفات الاستراتيجية. اعتمادا على قواعد محددة، حالما دخلت التجارة، أي أوامر لوقف الخسائر واقية. سيتم تلقائيا إنشاء زائدة توقف وأهداف الربح. في الأسواق تتحرك بسرعة، وهذا يمكن دخول النظام الفوري يعني الفرق بين خسارة صغيرة وخسارة كارثية في حال تحرك التجارة ضد التاجر. مزايا أنظمة التداول الآلي وهناك قائمة طويلة من المزايا إلى وجود جهاز كمبيوتر مراقبة الأسواق عن الفرص التجارية وتنفيذ الصفقات، بما في ذلك: تصغير العواطف. أنظمة التداول الآلي تقليل المشاعر طوال العملية التجارية. عن طريق الحفاظ على العواطف في الاختيار والتجار عادة ما يكون أسهل من الوقت التمسك الخطة. منذ يتم تنفيذ أوامر التداول تلقائيا بمجرد استيفاء قواعد التجارة، والتجار لا تكون قادرة على يتردد أو التشكيك في التجارة. بالإضافة إلى مساعدة التجار الذين يخافون من الضغط على الزناد، ويمكن التداول الآلي لحد من أولئك الذين هم عرضة للovertrade بيع وشراء في كل فرصة المتصورة. القدرة على Backtest. Backtesting ينطبق القواعد التجارية لبيانات السوق التاريخية لتحديد جدوى هذه الفكرة. عند تصميم نظام للتداول الآلي، يتعين على جميع القواعد لتكون مطلقة، ولا مجال للتفسير (الكمبيوتر لا يمكن أن التخمينات لها أن يقال بالضبط ما يجب القيام به). يمكن للتجار تأخذ هذه مجموعات محددة من القواعد واختبارها على البيانات التاريخية قبل المخاطرة المال في التداول الحي. backtesting دقيق يسمح التجار لتقييم وصقل فكرة التداول، وتحديد نظام الصورة المتوقع متوسط ​​المبلغ الذي التاجر يمكن أن نتوقع أن يفوز (أو تفقد) لكل وحدة من المخاطر. (ونحن نقدم بعض النصائح حول هذه العملية التي يمكن أن تساعد refind استراتيجيات التداول الحالية للمزيد، انظر Backtesting:. تفسير الماضي) أن يحافظ على الانضباط. لأن تأسيس قواعد التجارة، ويتم تنفيذها تنفيذ الصفقات تلقائيا، والحفاظ على الانضباط حتى في الأسواق المتقلبة. وغالبا ما فقدت الانضباط بسبب العوامل العاطفية مثل الخوف من اتخاذ الخسارة، أو الرغبة في يحتالون على المزيد من الربح القليل من التجارة. التداول الآلي يساعد على ضمان يتم الحفاظ على الانضباط لأنه سيتبع خطة التداول بالضبط. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تصغير الطيار للخطأ، وسوف أمر لشراء 100 سهم لم يتم إدخال بشكل صحيح كما أمر لبيع 1000 سهم. تحقيق الاتساق. واحدة من أكبر التحديات في التداول هو خطة التجارة والتجارة الخطة. حتى لو كان خطة تجارية لديها القدرة على أن تكون مربحة والتجار الذين يتجاهلون قواعد وتغيير أي توقع ان هذا النظام كان. ليس هناك شيء مثل خطة التداول الذي يفوز 100 من الخسائر الساعة هي جزء من اللعبة. لكن خسائر يمكن أن يكون صدمة نفسية، لذلك التاجر الذي فقد اثنين أو ثلاثة تجارة خاسرة في صف واحد قد تقرر لتخطي التجارة القادمة. إذا كانت هذه التجارة القادمة سوف يكون الفائز، والتاجر قد دمر بالفعل أي توقع زيارتها النظام. أنظمة التداول الآلي تسمح للتجار لتحقيق الاتساق من خلال التداول الخطة. (ومن المستحيل لتجنب كارثة دون قواعد التداول. لمزيد من المعلومات، انظر 10 خطوات لبناء خطة للتجارة الرابحة.) تحسين ترتيب سرعة الدخول. منذ أجهزة الكمبيوتر تستجيب على الفور لظروف السوق المتغيرة، النظم الآلية قادرة على توليد أوامر حالما يتم استيفاء معايير التجارة. يمكن الحصول على داخل أو خارج تجارة بضع ثوان قبل أن تحدث فرقا كبيرا في نتيجة تجارة الصورة. حالما يتم إدخال الموقف، يتم إنشاؤها جميع الطلبات الأخرى تلقائيا، بما في ذلك وقف الخسائر وقائية وأهداف الربح. يمكن للأسواق أن تتحرك بسرعة، وأنه من معنويات لديك التجارة تصل إلى هدف الربح أو ضربة الماضي على مستوى وقف الخسارة قبل حتى يمكن أن يتم إدخال الأوامر. نظام التداول الآلي يمنع هذا من الحدوث. تنويع التجارة. أنظمة التداول الآلي تسمح للمستخدم لتداول حسابات متعددة أو استراتيجيات مختلفة في وقت واحد. هذا لديه القدرة على توزيع المخاطر على مختلف الصكوك في حين خلق التحوط ضد فقدان الوظائف. ما يمكن أن يكون تحديا للغاية بالنسبة للإنسان لتحقيق تنفيذ كفاءة من خلال جهاز كمبيوتر في غضون مللي ثانية. كان الكمبيوتر قادرا على مسح لفرص التداول عبر مجموعة من الأسواق، وتوليد أوامر والصفقات الشاشة. عيوب وحقائق من أنظمة التداول الآلي أنظمة التداول الآلي تباهى العديد من المزايا، ولكن هناك بعض القصور في والوقائع التي التجار أن يكونوا على علم بها. الأعطال الميكانيكية. النظرية وراء التداول الآلي يجعل الأمر يبدو بسيطا: إعداد البرنامج، برنامج القواعد ومشاهدته التجارة. في الواقع، ومع ذلك، التداول الآلي هي طريقة متطورة للتداول، ولكن ليس معصوم. اعتمادا على منصة التداول، يمكن لنظام التجارة الموجودة على جهاز كمبيوتر وليس الخادم. ما يعنيه ذلك هو أنه إذا فقدت الاتصال بالإنترنت، قد لا يتم إرسال الأمر إلى السوق. ويمكن أيضا أن يكون هناك تباين بين الصفقات النظرية التي تم إنشاؤها بواسطة استراتيجية والمكون منصة دخول النظام أن تحولهم إلى الصفقات الحقيقية. يجب أن معظم التجار يتوقعون منحنى التعلم عند استخدام أنظمة التداول الآلي، وبشكل عام فكرة جيدة للبدء مع أحجام تداول صغيرة في حين يتم تكرير هذه العملية. الرصد. على الرغم من أنه سيكون أمرا رائعا لتشغيل الكمبيوتر ويترك لمدة يوم وأنظمة التداول الآلي لا تتطلب الرصد. هذا ومن المقرر القيام احتمالات الأعطال الميكانيكية، مثل مشكلات في الاتصال، خسائر الكهرباء أو تعطل جهاز الكمبيوتر، والمراوغات النظام. فمن الممكن لنظام التداول الآلي لتجربة الشذوذ التي يمكن أن تؤدي في أوامر المخطئين، أوامر المفقودة، أو أوامر مكررة. إذا تم رصدها النظام، هذه الأحداث يمكن تحديد وحلها بسرعة. الإفراط في الأمثل. وإن لم يكن محددا لأنظمة التداول الآلي، يمكن للتجار الذين يستخدمون تقنيات backtesting خلق الأنظمة التي تبدو كبيرة على الورق وتنفيذ رهيب في سوق الحي. يشير ينته الأمثل لالمفرطة التي تنتج خطة التداول التي لا يمكن الاعتماد عليها في التداول الحي في تركيب منحنى. ومن الممكن، على سبيل المثال، إلى قرص استراتيجية لتحقيق نتائج استثنائية على البيانات التاريخية الذي تم اختباره. التجار في بعض الأحيان بشكل غير صحيح يفترض أن خطة التداول يجب أن يكون ما يقرب من 100 الصفقات المربحة أو لا ينبغي أبدا أن تواجه خفضا أن تكون خطة قابلة للحياة. على هذا النحو، ومعلمات يمكن تعديلها لوضع خطة تقترب من الكمال الذي فشل تماما في أقرب وقت كما يتم تطبيقه على سوق الحية. (وهذا على التحسين يخلق الأنظمة التي تبدو جيدة على الورق فقط لمزيد من المعلومات، انظر Backtesting وإلى الأمام الاختبار:.. إن أهمية الارتباط) التجار أتمتة يستند إلى ملقم لديهم خيار لتشغيل أنظمة التداول الآلي من خلال التداول المستندة إلى الملقم منصة مثل استراتيجية عداء. هذه المنصات في كثير من الأحيان تقديم استراتيجيات تجارية للبيع، المعالج من التجار يمكن تصميم النظم الخاصة بها، أو القدرة على استضافة النظم القائمة على منصة المستندة إلى الملقم. لقاء رسوم، يمكن للنظام التداول الآلي مسح لوتنفيذ ومراقبة الصفقات مع جميع الطلبات المقيمين على الخادم الخاص بهم، مما أدى إلى يحتمل أن تكون أسرع، ومداخل أجل أكثر موثوقية. الاستنتاج على الرغم من أن ppealing لمجموعة متنوعة من العوامل، لا ينبغي أن تعتبر أنظمة التداول الآلي بديلا عن التداول المنفذة بعناية. يمكن أن يحدث عطل ميكانيكي، وعلى هذا النحو، فإن هذه النظم لا تتطلب الرصد. قد توفر المنصات المستندة إلى الملقم حل للتجار الذين يرغبون في تقليل مخاطر الأعطال الميكانيكية. (للقراءة ذات العلاقة، يرى يوم استراتيجيات التداول للمبتدئين.) فوز 1000 نحو رخصة مدى الحياة MultiCharts بعض السماسرة تقديم أسعار أفضل، ويغذي بعض البيانات توفير المزيد من البيانات التاريخية. اختيار تلك التي تناسب احتياجاتك. حتى مع وجود استراتيجية ناجحة، مجرد مهلة قصيرة في تنفيذ الأوامر يمكن أن تجعل جميع الفرق. التداول الآلي هو أسرع بكثير من إنسان. يعرف، هذه الأداة تمكنك من مراقبة الآلاف من الرموز السوق في إطار واحد للعثور على فرص مربحة. EasyLanguage هي لغة معايير الصناعة لاستراتيجيات البرمجة والمؤشرات. وهي مصنوعة خصيصا لتجار ويمكنك البدء الميزة الرئيسية في غضون دقائق. Backtesting وتطبيق استراتيجية للبيانات التاريخية لنرى. محفظة backtesting يتيح لك تصميم واستراتيجيات الاختبار على رموز متعددة. 2012 T2W الأعضاء جائزة اختيار أفضل البرمجيات لنظام الميكانيكية تحليل التجار أفضل الفني البرمجيات 2011 T2W الأعضاء جائزة اختيار أفضل المهنية منصة التداول أفضل البرمجيات لالبينية يوم التجار 2013 التحليل الفني للأسهم والقراء السلع جائزة اختيار نصف النهائي المستقلة التحليلية البرامج 1000 وفوق 2012 BMT أفضل التداولات جائزة منصة التداول من السنة الآجلة منصة التداول من السنة المعلومات القانونية هامة حول البريد الإلكتروني الذي سيتم إرسال. باستخدام هذه الخدمة، فإنك توافق على إدخال عنوان بريدك الإلكتروني الحقيقي وإرسالها فقط إلى الأشخاص الذين تعرفهم. إنه انتهاك للقانون في بعض الولايات القضائية لزورا تعرف نفسك في رسالة بالبريد الالكتروني. سيتم استخدام جميع المعلومات التي تقدمها عن طريق الإخلاص فقط لغرض إرسال البريد الإلكتروني نيابة عنك. سطر الموضوع من البريد الإلكتروني التي ترسلها سوف يكون الإخلاص: تم ارسال البريد الالكتروني. صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار والاستثمار - الاخلاص الاستثمارات النقر على الرابط سيتم فتح نافذة جديدة. ما نقدمه للاستثمارات وتجارة الخدمات المتقدمة تعرف على المزيد أدوات استراتيجية اختبار استخدام بيانات السوق التاريخية لمساعدتك على اختبار استراتيجيات التداول قبل أن تستثمر. الوصول إلى هذه الأداة الحق في المتصفح الخاص بك، أو تحميل الثروة مختبر للمحترفين لقدرات أكثر قوة. على شبكة الإنترنت اختبار استراتيجية متاح لجميع العملاء الإخلاص وفروا الاستراتيجيات ورصدها. احصل على شراء وبيع التنبيهات، والحرف مكان، وأوامر الاستعراض. اختبار استراتيجية سطح المكتب متاح للعملاء الذين يتداولون أكثر من 36 مرات في المتداول فترة 12 شهرا، مع حد أدنى من 25،000 في أصول الثروة مختبر برو يتيح لك تخصيص مع أو من دون رمز، واختبار استراتيجيات متعددة في وقت واحد، ومكان الصفقات يدويا أو تلقائيا. تحميل الثروة مختبر برو الثروة مختبر للمحترفين. تحت الغطاء