التداول استراتيجية الخوارزميات الجينية

وهناك مجموعة كبيرة من المؤلفات على نجاح تطبيق الخوارزميات التطورية بشكل عام، والخوارزمية الجينية على وجه الخصوص، إلى الأسواق المالية. ومع ذلك، أشعر بعدم الارتياح كلما قراءة هذا الأدب. الخوارزميات الوراثية يمكن أن الإفراط في احتواء البيانات الموجودة. مع هذا العدد الكبير من المجموعات، فمن السهل أن يأتي مع عدد قليل من القواعد التي تعمل. قد لا يكون قويا وأنه لا توجد الآن ر لها تفسير متسق لماذا تعمل هذه القاعدة وهذه القواعد دون ر أبعد من مجرد (التعميم) حجة أنه يعمل لأن الاختبار يظهر أنه يعمل. ما هو الإجماع الحالي على تطبيق الخوارزمية الجينية في تمويل طلب 18 فبراير 11 في 9:00 أنا لقد عملت في أحد صناديق التحوط التي سمحت الاستراتيجيات المستمدة GA. من أجل السلامة، فإنه يتطلب أن تقدم جميع الموديلات قبل وقت طويل من الإنتاج للتأكد من أنها لا تزال تعمل في backtests. لذلك يمكن أن يكون هناك تأخير لمدة تصل إلى عدة أشهر قبل أن يتم السماح نموذج للتشغيل. ق أيضا مفيدة لفصل الكون عينة استخدام نصف العشوائي للأسهم محتملة للتحليل GA والنصف الآخر لbacktests تأكيد. أجاب 18 فبراير 11 في 9:51 هل أن عملية مختلفة مما كنت تستخدم قبل يثق أي استراتيجية تجارية أخرى (إذا كان الأمر كذلك، فإنه ليس واضحا بالنسبة لي ما تكسب من صنع نموذج GA باستخدام البيانات إلى الزمن t، ثم اختبار حتى ر ن قبل يثق به، مقابل استخدام البيانات لآخر TN، واختبار من تينيسي إلى t، واستخدامه على الفور.) دارين كوك 23 نوفمبر 11 في 2:08 DarrenCook قضية واحدة أرى أنه إذا كنت اختبار من TN لر والعثور فليس تشان هو سوه 22 يوليو 15 في 5:24 فيما يتعلق ببيانات-التطفل، إذا نفذت بشكل صحيح GA، أن شولدن BioinformaticsGal 6 أبريل 11 في 16:28 BoinformaticsGal أنا دون فيشال Belsare 15 سبتمبر 11 في 18:05 هناك الكثير سا الناس هنا نتحدث عن كيفية الغاز هما التجريبية، دون ر ديها الأسس النظرية، هي صناديق سوداء، وما شابه ذلك. أرجو أن تتغير ق هناك فرع كامل للاقتصاد المكرسة لتبحث في الأسواق من حيث الاستعارات التطورية: التطوري الاقتصاد أنا أوصى كتاب Dopfer، أسس التطورية للاقتصاد، كمقدمة. كامبردج / غيغابايت / المعرفة / ISBN / item1158033 الموقع لغة أون غيغابايت إذا عرض الفلسفي الخاص بك هو أن السوق هو في الأساس كازينو عملاق، أو لعبة، ثم GA هو مجرد صندوق أسود ودوسن ر لها أي أساس نظري. ومع ذلك، إذا فلسفتك هي أن السوق هو البيئة البقاء على قيد الحياة من بين أصلح، ثم GA الصورة لديك الكثير من الأسس النظرية، وذلك ليالي معقول تماما لمناقشة الامور مثل أنواع جديدة للشركات، بيئات السوق، الجينوم محفظة والمناخ التجاري، وما شابه ذلك. أجاب 5 أبريل 11 في 15:42 في وقت قصير المقاييس هو أكثر كازينو. مثل الطبيعة، في واقع الأمر. ديف ضليع في الرياضيات 5 أبريل 11 في 20:46 ضليع في الرياضيات ديف، والمشكلة مع ذلك هو أن GA-- مثل أي methods-- الكمية البعض يعمل فقط مع النطاق الزمني القصير، إذا كنت Graviton 6 أبريل 11 في 8:56 Graviton. هناك BioinformaticsGal 6 أبريل 11 في 15:12 على افتراض انك تجنب التحيز التطفل البيانات وكل المطبات المحتملة لاستخدام الماضي للتنبؤ بالمستقبل، والثقة الخوارزميات الجينية لإيجاد الحل المناسب يغلي الى حد كبير الى نفس الرهان جعل لكم عند إدارة بنشاط محفظة، سواء من الناحية الكمية أو تقديرية. إذا كنت تعتقد في كفاءة السوق ثم زيادة تكاليف المعاملات الخاصة بك من الإدارة الفعالة هي غير منطقية. ولكن إذا كنت تعتقد أن هناك أنماط أو العيوب النفسية الهيكلية للاستغلال ومردود يستحق الوقت والمال للبحث وتنفيذ استراتيجية الخيار المنطقي هو إدارة نشطة. تشغيل استراتيجية GA المستمدة هو الرهان الضمني ضد كفاءة السوق. يجب إعادة قوله في الأساس أعتقد أن هناك سوء التقييمات التي تحدث من سبب (جماهير الشعب غير عقلاني، وصناديق الاستثمار الرعي بسبب الحوافز الانحياز سوء، وما إلى ذلك) وتشغيل هذا GA يمكن فرز هذا الكم الهائل من البيانات من طريقة أسرع مما كنت يستطيع. أجاب 18 فبراير 11 في 15:49 إدارة محفظة نشطة يدويا ينطوي على استخدام كل المعلومات التي لدينا واستخلاص استنتاج منطقي حول السوق ومن ثم تنفيذ استراتيجيات عليه هذا النشاط العقلاني. OTOH، وذلك باستخدام GA يستخدم أداة الصندوق الأسود يمكننا Graviton 18 فبراير 11 في 15:57 Graviton نعم ولكن النظر في أوجه التشابه بين GA جوشوا فرصة 18 فبراير 11 في 16:46 Graviton (بمعنى واسع جدا) هو أن لديك رواية، قصة للذهاب مع الاستراتيجية الخاصة بك. لنا البشر خطر العثور على نمط ما يبدو متكرر ثم ترشيدها وخلق السرد. GA جوشوا فرصة 18 فبراير 11 في 16:54 توماس الغلاف في وقت متأخر. (على الأرجح المعلومات الرائدة المنظر من جيله) والنهج يعتبر العالمي لأشياء مثل ضغط البيانات ومخصصات محفظة الخوارزميات الجينية الحقيقية كما. تطور لا يوجد لديه المعلمات لتناسب أو القطار. لماذا يجب أن الخوارزميات الجينية النهج العالمي حقيقية تجعل أي افتراضات حول توزيع الكامن وراء البيانات. أنها تجعل أي محاولة للتنبؤ بالمستقبل من أنماط أو أي شيء آخر. فعالية النظرية العالمي نهج (وتحديات تنفيذ مهمة الاتصال بي مؤخرا السؤال: الهندسة لمحافظ العالمي) اتبع منهم القيام بما مطالب التطور. أسرع وأذكى، أو أقوى دون ر البقاء على قيد الحياة بالضرورة في الجيل القادم. تطور تفضل هذا الجين، الحي، ميمي، محفظة، أو خوارزمية ضغط البيانات وضعه لأكثر سهولة التكيف مع كل ما سيحدث بعد ذلك. أيضا، لأن هذه الأساليب تجعل جعل أية افتراضات وتعمل على عدم parametrically، يمكن للمرء أن ينظر في جميع الاختبارات، وحتى على جميع البيانات التاريخية، والخروج من العينة. بالتأكيد لديهم قيود، بالتأكيد يمكنهم ر عمل لكل نوع من المشكلة التي نواجهها في منطقتنا المجال ولكن جي، ما هي طريقة مثيرة للاهتمام للتفكير في الأشياء. أجاب 14 يوليو 13 في 15:42 حسنا، والهدف من البرودة؛ الصقيع الوراثي لإيجاد أفضل الحلول دون المرور عبر جميع السيناريوهات المحتملة، لأنها ستكون طويلة جدا. وذلك بطبيعة الحال هو منحنى المناسب، أن ق الهدف. أجاب 6 مارس 11 في 20:40 ولكن هناك فرق كبير بين overfitting العينة (سيئة) وتركيب السكان (جيد). وهذا هو السبب في كثير أقترح عليك عبر التحقق من صحة الخوارزمية الخاصة بك مع الخروج من عينة الاختبار. جوشوا 17 يوليو 13 في 2:34 2016 كومة أوراق، وشركة باستخدام الخوارزميات الجينية لتوقعات الأسواق المالية تحميل لاعب. اقترح بيرتون في كتابه، وعشوائية السير في وول ستريت، (1973) التي، قرد معصوب العينين رمي السهام في صفحات المالية صحيفة الصورة يمكن اختيار مجموعة من شأنها أن تفعل فضلا عن واحد تم اختيارها بعناية من قبل الخبراء. في حين تطور قد جعلت الرجل لا أكثر ذكاء في اختيار الأسهم، تشارلز داروين نظرية ديها فعالة جدا عند تطبيقها بصورة مباشرة. (لمساعدتك في اختيار الأسهم، وتحقق من كيفية اختيار الأسهم.) ما هي الخوارزميات الجينية الخوارزميات الجينية (غاز) هي حل مشكلة الطرق (أو الاستدلال) التي تحاكي عملية التطور الطبيعي. على عكس الشبكات العصبية الاصطناعية (الشبكات العصبية الصناعية)، مصممة للعمل مثل الخلايا العصبية في الدماغ، وهذه الخوارزميات الاستفادة من المفاهيم الانتقاء الطبيعي لتحديد أفضل حل للمشكلة. ونتيجة لذلك، يتم استخدام الخوارزميات الجينية شيوعا كما محسني أن ضبط المعلمات إلى تقليل أو زيادة حد ردود الفعل، ومن ثم يمكن استخدامها بشكل مستقل أو في بناء وANN. في الأسواق المالية. وتستخدم خوارزميات الجينية الأكثر شيوعا للعثور على أفضل القيم مجموعة من المعلمات في قاعدة التداول، وأنها يمكن أن تكون في صلب نماذج ANN تهدف إلى اختيار الأسهم وتحديد الصفقات. وقد أظهرت العديد من الدراسات أن هذه الأساليب يمكن أن يكون فعالا، بما في ذلك الخوارزميات الجينية: نشأة الأوراق المالية التقييم (2004) راما، وتطبيقات الخوارزميات الجينية في سوق الأسهم بيانات التعدين الأمثل (2004) لين، تساو، وانغ تشانغ. (لمعرفة المزيد عن ANN، انظر الشبكات العصبية: أرباح التنبؤ) كيف يتم إنشاء الخوارزميات الجينية الوراثية الخوارزميات العمل رياضيا باستخدام ناقلات، والتي هي الكميات التي لديهم اتجاه وحجم. وتمثل المعلمات لكل قاعدة التداول مع ناقل واحد الابعاد التي يمكن النظر إليها على أنها كروموسوم من حيث الوراثية. وفي الوقت نفسه، فإن القيم المستخدمة في كل معلمة يمكن اعتبار الجينات، والتي يتم تعديلها باستخدام الانتقاء الطبيعي. على سبيل المثال، قاعدة التداول قد تنطوي على استخدام معايير مختلفة مثل المتوسط ​​المتحرك التقارب الاختلاف (MACD). المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) ومؤشر الستوكاستك. سوف ثم قيم الإدخال إلى هذه المعايير بهدف تحقيق أقصى قدر من الأرباح الصافية خوارزمية وراثية. مع مرور الوقت، وإدخال تغييرات صغيرة وتلك التي يكون لها تأثير يستحسن يتم الاحتفاظ للجيل القادم. هناك ثلاثة أنواع من العمليات الجينية التي يمكن بعد ذلك أن يؤديها: عمليات الانتقال تمثل استنساخ وكروس البيولوجي ينظر في علم الأحياء، حيث يأخذ الطفل على خصائص معينة من والديه. وتمثل طفرات تحور البيولوجية وتستخدم للحفاظ على التنوع الجيني من جيل واحد من السكان إلى أخرى عن طريق إدخال تغييرات صغيرة عشوائية. التحديدات هي المرحلة التي يتم اختيار الجينوم فردية من السكان للتربية في وقت لاحق (إعادة التركيب أو التقاطع). ثم يتم استخدام هذه الشركات الثلاث في عملية خمس خطوات: تهيئة السكان بشكل عشوائي، حيث أن كل كروموسوم ون - length، مع ن يجري عدد من المعلمات. وهذا هو، وأنشأت عددا عشوائية من المعلمات مع عناصر ن لكل منهما. تحديد الكروموسومات، أو معلمات، التي تزيد النتائج المرجوة (صافي الربح المفترض). تطبيق طفرة أو كروس المشغلين للوالدين اختيار وتوليد ذرية. تتحد ذرية وعدد السكان الحالي لتشكيل السكان الجدد مع المشغل الاختيار. كرر الخطوات من 2-4. مع مرور الوقت، هذه العملية سوف تؤدي في الكروموسومات مواتية على نحو متزايد (أو المعلمات) لاستخدامها في قاعدة التداول. ثم يتم إنهاء عملية عند تحقق معايير توقف، التي يمكن أن تشمل إدارة الوقت، واللياقة البدنية، وعدد من الأجيال أو غيرها من المعايير. (لمعرفة المزيد عن MACD، قراءة التداول الماكد الاختلاف.) باستخدام الخوارزميات الجينية في التداول بينما تستخدم خوارزميات الجينية في المقام الأول من قبل التجار الكمي المؤسسي. يمكن للتجار الأفراد تسخير قوة الخوارزميات الجينية - من دون شهادة البكالوريوس في الرياضيات المتقدمة - باستخدام عدة حزم البرمجيات في السوق. وتتراوح هذه الحلول من حزم البرمجيات مستقل الموجهة نحو الأسواق المالية إلى Microsoft Excel الوظائف الإضافية التي يمكن أن تسهل المزيد من التدريب العملي على التحليل. عند استخدام هذه التطبيقات، يمكن للتجار تحديد مجموعة من المعايير التي يتم بعد ذلك الأمثل باستخدام الخوارزمية الجينية ومجموعة من البيانات التاريخية. يمكن لبعض التطبيقات المثلى التي تستخدم المعلمات والقيم بالنسبة لهم، في حين أن البعض الآخر يركز في المقام الأول على مجرد تحقيق الاستفادة المثلى من القيم لمجموعة معينة من المعلمات. (لمعرفة المزيد عن هذه الاستراتيجيات برنامج المشتقة، انظر السلطة من الصفقات البرنامج). نصائح للتحسين هامة والخدع المنحنى المناسب (أكثر من المناسب)، وتصميم نظام التداول حول البيانات التاريخية بدلا من تحديد السلوك للتكرار، يمثل خطرا محتملا لتجار باستخدام الخوارزميات الجينية. أي نظام التداول باستخدام الغاز يجب أن تكون إلى الأمام اختبار على الورق قبل الاستخدام مباشرة. اختيار المعلمات هو جزء مهم من هذه العملية، ويجب أن التجار يسعون إلى المعلمات التي ترتبط مع التغيرات في سعر ورقة مالية معينة. على سبيل المثال، في محاولة من المؤشرات المختلفة ومعرفة ما إذا كان أي يبدو أن ترتبط مع تحول السوق الرئيسية. الخوارزميات الوراثية خط القاع هي طرق فريدة من نوعها على حل المشاكل المعقدة عن طريق تسخير قوة الطبيعة. من خلال تطبيق هذه الأساليب لتوقع أسعار الأوراق المالية، يمكن للتجار تحسين قواعد التداول عن طريق تحديد أفضل القيم لاستخدام لكل معلمة لأمن معين. ومع ذلك، هذه الخوارزميات ليست هي الكأس المقدسة، والتجار يجب أن نكون حذرين في اختيار المعلمات الصحيحة وليس منحنى صالح (على صالح). (لقراءة المزيد عن السوق، وتحقق من الاستماع إلى السوق، وليس المثقفون ه). الخوارزميات الجينية في الاتجاه R التالية ستكون الأسهم الفيسبوك. استراتيجية المتوسط ​​المتحرك الأسي. PARAMA 10. paramB 45. قواعد استراتيجية بسيطة، إذا كان المتوسط ​​المتحرك (طول PARAMA) المتوسط ​​المتحرك (طول paramB) ثم انتقل لفترة طويلة، والعكس بالعكس. وكميا لياقة وظيفة الجين باسم الجينات جيدة أو سيئة باستخدام دالة اللياقة البدنية. نجاح استراتيجية التداول الوراثية يعتمد بشكل كبير على اختيارك من وظيفة لياقة بدنية واذا كان من المنطقي مع الاستراتيجيات التي تنوي استخدامها. سوف تقوم بالتداول كل من الاستراتيجيات التي حددتها الجينات النشطة ثم تصنيفها من قبل لياقتهم البدنية. وثمة نقطة انطلاق جيدة تكون إلى استخدام نسبة شارب عن وظيفة لياقة بدنية. عليك أن تكون حذرا أن تطبيق وظيفة اللياقة البدنية للبيانات ذات دلالة إحصائية. على سبيل المثال إذا كنت تستخدم استراتيجية بالعودة يعني أن قد تداول مرة كل شهر (أو ما من أي وقت مضى نافذة إعادة تدريب الخاص بك هو)، ثم يتم تحديد اللياقة البدنية الخاص بك عن طريق 1 أو 2 datapoints. وسيؤدي ذلك إلى تحسين الوراثي الفقراء (في قانون بلدي ط لقد علق بها اختبار استراتيجية الارتداد يعني لنفسك). عادة ما يحدث هو نسبة شارب بك من 2 datapoints وعالية جدا جدا فقط على الحظ. ثم وضع علامة هذا باسم الجينات الجيدة ويتم بيعه في الشهر المقبل مع النتائج الرهيبة. تربية الجينات مع البرودة؛ الصقيع الوراثي تحتاج إلى تربية الجينات، لبقية هذا المنصب وأنا أعيد لا فائدة). تتكون تربية قسمين: تهجين خذ الجينات وقطع قطعة من ذلك، يمكنك استخدام أي عشوائي عدد المولدات تريد تحديد قطع مواقع، تبادل هذه القطعة مع قطعة المقابلة من جين آخر. على سبيل المثال. قديم الجينات: 00 1100 10 و 11 1001 10 (الأحمر هو بت باختيار عشوائي لقطع) الجين الجديد: 00 1001 10 و 11 1100 10 يمكنك القيام بذلك عن كل زوج ممكن من الجينات في أعلى قائمة N الخاص بك. طفرة بعد تهجين تذهب من خلال جميع الجينات الخاصة بك وبشكل عشوائي الوجه بت مع احتمال ثابت. طفرة يمنع الاستراتيجية الخاصة بك من الحصول على تأمين إلى كل الجينات تقلص. للحصول على شرح أكثر تفصيلا مع المخططات يرجى الاطلاع على: blog. equametrics / انزل الى الخوارزميات الوراثية وتطبيقاتها في التجارة السنوي شارب (RF 0) 1.15